Risk-weighted AssetsRWA

Under NRB's capital frameworks, total RWE has four parts:

1. Credit risk RWE using the Simplified Standardized Approach: each claim gets a weight. Claims on Government of Nepal and NRB carry 0%, and higher weights apply to riskier exposures such as unsecured, real estate, credit card or past-due loans (some at 150%). Off-balance-sheet items are converted with credit conversion factors first.
2. Operational risk using the Basic Indicator Approach on gross income.
3. Market risk using the Net Open Position approach on foreign exchange positions.
4. Pillar 2 supervisory adjustments, for example an add-on when the net liquid assets to total deposit ratio is below 20%, or when ALM or operational risk practices are weak.

The weighting means two banks with equal total assets can need very different capital.

NRB revises risk weights to steer credit, for example giving lower weights to selected small and medium enterprise loans through amendments to the capital frameworks.

राष्ट्र बैंकको पुँजी पर्याप्तता संरचनाअनुसार कुल जोखिम भारित एक्सपोजरका चार भाग छन्:

१. कर्जा जोखिम – सरलीकृत मानक विधि (Simplified Standardized Approach) अनुसार प्रत्येक दावीलाई भार दिइन्छ। नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकमाथिको दावीको भार शून्य प्रतिशत हुन्छ भने असुरक्षित, घरजग्गा, क्रेडिट कार्ड वा भाखा नाघेका कर्जा जस्ता जोखिमपूर्ण दावीमा उच्च भार (केहीमा १५० प्रतिशत) लाग्छ। २. सञ्चालन जोखिम – कुल आम्दानीमा आधारित आधारभूत सूचक विधि (Basic Indicator Approach)। ३. बजार जोखिम – विदेशी मुद्राको खुद खुला स्थिति (Net Open Position) विधि। ४. पिलर २ सुपरिवेक्षकीय समायोजन, जस्तै खुद तरल सम्पत्ति र कुल निक्षेपको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम भएमा थप भार।

यसैले समान कुल सम्पत्ति भएका दुई बैंकलाई फरक फरक पुँजी चाहिन सक्छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई दिशा दिन जोखिम भार परिमार्जन गर्छ, जस्तै साना तथा मझौला उद्यम कर्जाका लागि कम भार तोक्ने।