Simplified Standardized ApproachSSA

Basel II offers the Standardized Approach and Internal Ratings Based approaches for credit risk. Both NRB frameworks (CAF 2007 and CAF 2015) state that limited credit rating practice and the conventional nature of Nepali banking make these impractical, so they prescribe the Simplified Standardized Approach.

How it works:

• Claims are grouped: government and NRB (0%), other sovereigns and central banks by export credit agency score, public sector entities, banks, corporates, regulatory retail, residential and commercial real estate, past-due claims, other assets.
• Each group has an NRB-set weight; some high-risk exposures carry 150%.
• Off-balance-sheet items are converted with credit conversion factors, then risk-weighted.
• Eligible collateral (cash, government securities, gold and others) can reduce the exposure.

Banks need NRB's prior written approval to move to any advanced approach.

बासेल २ ले कर्जा जोखिमका लागि मानक विधि र आन्तरिक रेटिङमा आधारित विधि दिएको छ। नेपालमा कर्जा रेटिङको अभ्यास सीमित र बैंकिङ परम्परागत भएकाले राष्ट्र बैंकका दुवै संरचना (CAF 2007 र CAF 2015) ले सरलीकृत मानक विधि तोकेका छन्।

यसरी काम गर्छ:

• दावीलाई समूहमा बाँडिन्छ: नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक (शून्य प्रतिशत), अन्य सरकार, सार्वजनिक संस्था, बैंक, संस्थागत ऋणी, नियामकीय खुद्रा, आवासीय र व्यावसायिक घरजग्गा, भाखा नाघेका कर्जा र अन्य सम्पत्ति।
• प्रत्येक समूहको भार राष्ट्र बैंकले तोक्छ; केही उच्च जोखिमका कर्जामा १५० प्रतिशत।
• वासलातबाहिरका कारोबारलाई कर्जा रूपान्तरण गुणकले रूपान्तरण गरेर भार लगाइन्छ।
• नगद, सरकारी सुरक्षणपत्र, सुन जस्ता योग्य धितोले एक्सपोजर घटाउँछ।

उन्नत विधिमा जान राष्ट्र बैंकको पूर्वलिखित स्वीकृति चाहिन्छ।