Liquidity Risk

Banks borrow short (deposits) and lend long (loans), so a sudden withdrawal can leave them short of cash even if they are solvent.

NRB Directive 5, point 6 requires:

• a board-approved liquidity risk management policy suited to the institution's size;
• classification of assets and liabilities into maturity buckets: up to 90 days, 91-180 days, 181-270 days, 271 days to 1 year, and over 1 year;
• a quarterly liquidity profile (Annex 5.1) to NRB within 15 days of quarter end;
• core (stable) portions of current and saving deposits may be placed in the over-one-year bucket;
• a Credit to Deposit (CD) ratio ceiling of 90%, monitored daily and penalised on monthly average breaches at the bank rate;
• an Assets and Liabilities Committee (ALCO) meeting regularly and reporting to the board quarterly;
• a Contingency Funding Plan for stress periods;
• internal limits (CRR, SLR, CD ratio) in line with board risk appetite.

बैंकले छोटो अवधिको निक्षेप लिएर लामो अवधिको कर्जा दिने भएकाले अचानक निक्षेप फिर्ता हुँदा सोल्भेन्ट भए पनि नगद अभाव हुन सक्छ।

निर्देशन नं. ५ को बुँदा ६ अनुसार:

• संस्थाको आकार अनुसार सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत तरलता जोखिम व्यवस्थापन नीति;
• सम्पत्ति र दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा ९० दिनसम्म, ९१-१८० दिन, १८१-२७० दिन, २७१ दिनदेखि १ वर्ष र १ वर्षभन्दा बढी गरी वर्गीकरण;
• त्रैमासिक तरलता विवरण (अनुसूची ५.१) त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा;
• चल्ती र बचत निक्षेपको स्थायी अंश १ वर्षभन्दा बढीको समूहमा राख्न सकिने;
• कर्जा-निक्षेप अनुपात को अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत, दैनिक अनुगमन र मासिक औसतमा नाघेमा बैंक दरमा जरिवाना;
• नियमित बैठक बस्ने र त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा रिपोर्ट गर्ने सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO);
• तरलता संकटका लागि Contingency Funding Plan।