Stress Testing

Typical shocks in Nepali bank stress tests:

• Credit shock: a share of performing loans slipping to lower classes, top borrowers defaulting, or collateral values falling; the extra provision reduces capital.
• Market shocks: interest rate, exchange rate and equity price movements.
• Liquidity shock: mass withdrawal of deposits or withdrawal by top depositors.

The result is shown as the fall in the capital adequacy ratio or the days a bank survives a liquidity run.

NRB Directive 5, point 12 requires BFIs to:

• run stress tests regularly under NRB's Stress Testing Guidelines;
• base them on quarterly financial statements and discuss results with the board and senior management;
• use the spreadsheet prepared by NRB and submit data and results to the off-site supervision unit within 30 days of each quarter end.

Directive 6 also makes the board-level Risk Management Committee responsible for reviewing regular stress tests and recommending policy responses. NRB issued Stress Testing Guidelines in 2023.

नेपाली बैंकको दबाब परीक्षणका सामान्य धक्का:

• कर्जा धक्का: असल कर्जाको केही अंश तल्लो वर्गमा झर्ने, ठूला ऋणी डुब्ने वा धितो मूल्य घट्ने; थप नोक्सानी व्यवस्थाले पुँजी घट्छ।
• बजार धक्का: ब्याजदर, विनिमयदर र शेयर मूल्यको परिवर्तन।
• तरलता धक्का: एकैपटक धेरै निक्षेप फिर्ता वा ठूला निक्षेपकर्ताले रकम झिक्ने।

नतिजा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा आउने कमी वा तरलता संकटमा बैंक टिक्ने दिनका रूपमा देखाइन्छ।

निर्देशन नं. ५ को बुँदा १२ अनुसार बैंकले:

• राष्ट्र बैंकको दबाब परीक्षण मार्गदर्शन अनुसार नियमित दबाब परीक्षण गर्नुपर्छ;
• त्रैमासिक वित्तीय विवरणका आधारमा गरी नतिजा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा छलफल गर्नुपर्छ;
• राष्ट्र बैंकको स्प्रेडसिट प्रयोग गरी त्रैमास बितेको ३० दिनभित्र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाईमा पठाउनुपर्छ।

निर्देशन नं. ६ ले सञ्चालक तहको जोखिम व्यवस्थापन समितिलाई नियमित दबाब परीक्षणको नतिजामा छलफल गरी नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएको छ।